《復雜投資行為與資本市場異象：計算實驗金融研究》探討資本市場復雜投資行為與金融異象，以我國金融市場上真實投資行為分析為基礎，通過計算實驗金融方法研究復雜投資行為與資本市場典型化事實之間的對應關(guān)系。首先，在復雜適應系統(tǒng)與一體化建模分析框架下，研究投資者行為的異質(zhì)性以及信息不對稱分布等原因造成的復雜投資行為與金融異象；此后，利用計算實驗金融方法，結(jié)合人類真實主體行為實驗與虛擬主體計算實驗的比較研究方法，構(gòu)建基于投資者主體的一體化模型，模擬分析個人投資者的異質(zhì)性行為，并對機構(gòu)投資者與個人投資者的投資行為進行模擬比較研究，以探討計算實驗在中國資本市場上廣闊的應用前景，為我國資本市場健康穩(wěn)定發(fā)展提供政策建議。
|
