適讀人群 ：量化分析師、想了解股票量化模型的IT從業(yè)人員、想從事量化行業(yè)的學(xué)生。本書(shū)圍繞股票多因子模型展開(kāi)，深入淺出介紹模型中每一個(gè)部分的構(gòu)建與實(shí)現(xiàn)的意義，并給出核心實(shí)現(xiàn)代碼，核心代碼部分都以Python代碼的形式給出，方便讀者理解和實(shí)現(xiàn)。
本書(shū)深入淺出地介紹股票多因子模型的原理與構(gòu)建方式, 分別從基礎(chǔ)知識(shí)、單因子測(cè)試、因子合成、股票組合構(gòu)建等多方面進(jìn)行介紹。該書(shū)共有6章: 第1章對(duì)量化投資進(jìn)行概述, 并引出了多因子模型的底層邏輯與實(shí)踐框架 ; 第2章和第3章分別介紹多因子模型的Python編程基礎(chǔ)與概率統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ) ; 第4章介紹單因子的計(jì)算過(guò)程和處理過(guò)程, 以及單因子的測(cè)試和測(cè)試結(jié)果的分析方法 ; 第5章介紹單因子如何進(jìn)行因子合成 ; 第6章介紹簡(jiǎn)單的組合構(gòu)建方法和利用組合理論構(gòu)建組合的方法。
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